Pensée Moyenne Mobile Lissée

Taux de changement lissé Le taux de changement lissé a été introduit pour la première fois par Fred G Schutzman dans le magazine Futures. Avril 1991. L'oscillateur remplit une fonction similaire aux indicateurs Momentum et Rate Of Change mais évite certaines faiblesses: En raison du lissage, l'indicateur est moins irrégulier et donne moins de faux signaux. La moyenne mobile exponentielle garantit que l'indicateur n'écorne qu'une seule fois. Voir Momentum pour plus de détails. Le taux de variation lissé (SROC) calcule d'abord une moyenne mobile exponentielle de 13 jours du cours de clôture. Ensuite, calculer un taux de 21 jours de changement de la moyenne exponentielle mobile. Tout d'abord, identifiez l'orientation de la tendance à l'aide d'un indicateur de tendance. Le taux de changement lissé tend à rester au-dessus de zéro pendant une tendance à la hausse et au-dessous de zéro pendant une tendance à la baisse. Prenez seulement des signaux dans la direction de la tendance. Dans un up-tendance, aller longtemps si SROC tourne vers le haut quand en dessous de zéro. Dans une tendance à la baisse, aller court si SROC tourne vers le bas quand au-dessus de zéro. Les divergences ajoutent de la force pour acheter et vendre des signaux. Quitter à l'aide d'un indicateur de tendance. Passez la souris sur les légendes du graphique pour afficher les signaux de trading. Passez à court S lorsque SROC se retourne en dessous de zéro. Attendez que l'EMA tourne vers le bas. Quittez le commerce X lorsque le prix se termine au-dessus de l'EMA. Allez à court S lorsque SROC tourne à nouveau au-dessus de zéro, complétant une divergence baissière. Attendez que l'EMA tourne vers le bas. Quittez le commerce à découvert X lorsque le prix se termine au-dessus de l'EMA. SROC se trouve en dessous de zéro. Aucune mesure n'est prise alors que l'EMA continue de pencher vers le bas. Aller long L quand SROC tourne en dessous de zéro, complétant une divergence haussière. Attendez que l'EMA tourne vers le haut. Le SROC tourne au-dessus de zéro, mais l'EMA continue à augmenter. Quittez le commerce long et aller court à S lorsque le prix se termine éventuellement en dessous de l'EMA. Reportez-vous à la section Panneau indicateur pour savoir comment configurer un indicateur. Les paramètres par défaut pour le taux de changement lissé sont: Rejoindre notre liste de diffusion Lire le bulletin Colin Twiggs Trading Diary, avec des articles éducatifs sur le commerce, l'analyse technique, les indicateurs et les nouvelles mises à jour logicielles. Moyen mobile lissé Une moyenne mobile lissée est une moyenne exponentielle mobile, Avec une période plus longue appliquée. La moyenne mobile lissée donne les prix récents une pondération égale à ceux historiques. Le calcul ne se réfère pas à une période fixe, mais tient compte de toutes les séries de données disponibles. Ceci est réalisé en soustrayant la Moyenne Smoothed Moved d'hier de prix d'aujourd'hui. Ajout de ce résultat à hier Moyenne mobile lissée, les résultats dans la moyenne mobile d'aujourd'hui. Propriétés Période. Nombre de barres dans un graphique. Si le graphique affiche des données quotidiennes, alors la période indique les jours dans les graphiques hebdomadaires, la période restera pendant des semaines, et ainsi de suite. L'application utilise un défaut de 9. Toutefois, pour lisser la moyenne mobile, la période spécifiée est allongée: Period2n-1. Aspect: Le champ Symbol sur lequel l'étude sera calculée. Le champ est défini sur Par défaut, qui, lors de l'affichage d'un graphique pour un symbole spécifique, est identique à Fermer. Interprétation Une moyenne mobile lissée est un autre type de moyenne mobile. Dans une moyenne mobile simple, les données de prix ont un poids égal dans le calcul de la moyenne. De plus, dans une moyenne mobile simple, les données de prix les plus anciennes sont supprimées de la moyenne mobile lorsqu'un nouveau prix est ajouté au calcul. La moyenne mobile lissée utilise une période plus longue pour déterminer la moyenne, en attribuant un poids aux données de prix lorsque la moyenne est calculée. Ainsi, les données de prix les plus anciennes de la moyenne mobile lissée ne sont jamais supprimées, mais elles n'ont qu'un impact minimal sur la moyenne mobile. L'utilisation principale de cette étude est sa fonction de lissage. De cette façon, la moyenne mobile supprime les fluctuations à court terme et laisse voir la tendance dominante. Les moyennes mobiles fonctionnent le mieux dans les marchés à tendance. Un signal d'achat se produit lorsque les moyennes à court et à moyen terme passent de bas en dessous de la moyenne à plus long terme. À l'inverse, un signal de vente est émis lorsque les moyennes à court et à moyen termes passent d'un niveau supérieur à un niveau inférieur à la moyenne à plus long terme. Vous pouvez utiliser les mêmes signaux avec deux moyennes mobiles, mais la plupart des techniciens du marché suggèrent d'utiliser des moyennes à plus long terme lors de la négociation de seulement deux moyennes mobiles lissées dans un système de croisement. Une autre approche commerciale est d'utiliser le concept de prix actuel. Si le prix actuel est au-dessus des moyennes mobiles lissées, vous achetez. Liquider cette position lorsque le prix actuel est inférieur à la moyenne mobile. Pour une position courte, vendre lorsque le prix actuel est inférieur à la moyenne mobile lissée. Liquider cette position lorsque le prix actuel s'élève au-dessus des moyennes mobiles lissées. Lorsque vous utilisez des moyennes mobiles lissées, ne les confondez pas avec les moyennes mobiles simples. Une moyenne mobile lissée se comporte différemment d'une moyenne mobile simple. Il est fonction du facteur de pondération ou de la longueur de la moyenne. Littérature Murphy, John J. Analyse technique des marchés à terme. Institut des Finances de New York. Englewood Cliffs, NJ. 1986. Wilder, J. Welles. Nouveaux concepts dans les systèmes techniques de négociation. Greensboro, NC: Trend Research, 1978. Kaufman, P. J. Analyse technique dans les produits de base. Kaufman, Perry J. Le nouveau système et méthodes de commerce de marchandises. 1987. Murphy, John J. L'investisseur visuel. New York, NY: John Wiley ampères Sons, Inc. 1996. Maxwell, J. R. Commodity Futures Trading avec des moyennes mobiles. 1976. Colby, Robert F. Myers, Thomas A. L'Encyclopédie des indicateurs techniques du marché. Dow Jones 8211 Irwin. Homewood, IL. 1988. Pring, Martin J. Analyse technique expliquée. Lebeau, Charles, et Lucas, David. Guide des traders techniques sur l'analyse informatique du marché à terme. Homewood, IL: Une entreprise Irwin. 1991. Source du contenu: FutureSource Voir d'autres études d'analyse technique Primary Sidebar Derniers Tweets Parlez de la conversation Know Your Trading Lingo avec une liste de termes pour vous aider à parler notre langue: t. cozQi9MlC6F2 Il ya 1 jour via Buffer Apprenez à négocier des indices boursiers à terme avec Notre guide gratuitIncludes info sur E-mini SP, E-mini Nasdaq, amp E-mini t. coMgEHyyLgNo Il ya un jour 1 jour via Buffer Ne manquez pas EIA Janvier court terme Energy Outlook Rapport Andrew Pawielskis a obtenu les faits saillants. Watch: t. co5JLjYFrSAX Il ya 2 jours par Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Tous les droits sont réservés. Ce matériel est transmis comme une sollicitation pour conclure une transaction de dérivés. 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